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到期收益率下降所導(dǎo)致的債券價格上升幅度會大于到期收益率同等幅度的上升所導(dǎo)致的債券價格下降幅度。
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參與遠(yuǎn)期合約和期貨合約交易的投資者一定會進(jìn)行實(shí)物交割。
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判斷題
若同時允許無風(fēng)險(xiǎn)貸款與無風(fēng)險(xiǎn)借款,但貸款利率與借款利率不同,此時有效集曲線將不再是一條與原有效集曲線相切的直線。
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