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問(wèn)答題
【論述題】論述在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權(quán)提前行權(quán)可能是最優(yōu)的選擇。
答案：
假設(shè)股票價(jià)格下跌到足夠低的程度，例如考慮一個(gè)極端情況，當(dāng)股價(jià)下跌為0時(shí)，此時(shí)立即行權(quán)，投資者可獲得的回報(bào)為K。如果繼續(xù)等...
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問(wèn)答題
【論述題】論述為何在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)。
答案：
可分以下幾點(diǎn)討論：
1）假如投資者看好該股票，想長(zhǎng)期持有
在此情況下，他應(yīng)該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...
1）假如投資者看好該股票，想長(zhǎng)期持有
在此情況下，他應(yīng)該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述歐式看漲期權(quán)的價(jià)格上下限如何確定？
答案：
首先看漲期權(quán)價(jià)格不應(yīng)超過(guò)股價(jià)本身，即c≤S0。其次我們可以構(gòu)造兩個(gè)組合：
1.包含...
1.包含...
