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02636國(guó)際金融實(shí)務(wù)問(wèn)答題每日一練(2019.06.26)
問(wèn)答題
某年5月12日，美國(guó)6個(gè)月存款利率為4%，英國(guó)6個(gè)月的存款利率為4%：假定當(dāng)日即期匯率為：GBP/USD=1.6134/44，6個(gè)月的貼水為95/72，美國(guó)套利者擁有的套利資本為200萬(wàn)美元，如果他預(yù)測(cè)6個(gè)月后英磅兌美元的匯率可能大幅度下跌，因此在進(jìn)行套利交易的同時(shí)，與銀行簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣合同，做拋補(bǔ)套利。問(wèn)題：（1）該拋補(bǔ)套利的收益是多少？（2）假定在當(dāng)年11月12日的即期匯率為：GBP/USD=1.5211/21（3）做拋補(bǔ)套利與不做拋補(bǔ)套利，哪一種對(duì)套利者更有利？
答案：
（1）6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為：
GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144&mda...
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問(wèn)答題
若你所在的是進(jìn)口型企業(yè)，應(yīng)采取什么措施減少遠(yuǎn)期匯率波動(dòng)造成的損失？
答案：
因?yàn)轭A(yù)期遠(yuǎn)期美元下跌，因此，企業(yè)不需采取措施，等待匯率下跌時(shí)買入美元外匯即可，這樣可以降低進(jìn)口成本。
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問(wèn)答題
請(qǐng)簡(jiǎn)述外匯期權(quán)交易特點(diǎn)。
答案：
（1）買賣雙方的權(quán)利、義務(wù)是不對(duì)等的；
（2）期權(quán)交易的收益與風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非對(duì)稱性；
（3）外匯期...
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問(wèn)答題
簡(jiǎn)述外匯市場(chǎng)的參與者和外匯交易的層次。
答案：
（1）外匯市場(chǎng)的參與者包括：外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人、買賣外匯的客戶、中央銀行。
（2）外匯交易的層次可以分為三個(gè)...
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問(wèn)答題
現(xiàn)有美國(guó)貨幣市場(chǎng)的年利率為12%，英國(guó)貨幣市場(chǎng)的年利率為8%，美元對(duì)英鎊的即期匯率為GBP1=USD2.0010，一投資者用8萬(wàn)英鎊進(jìn)行套利交易，試求美元三個(gè)月貼水20點(diǎn)與升水20點(diǎn)時(shí)，該投資者的損益情況。
答案：
8萬(wàn)英鎊存入銀行可獲得本息共計(jì)80000×（1+8%×3/12）=81600英鎊
本期賣出80000英鎊買入1...
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