ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國際證書考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.07)

A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型

A.越高
B.不變
C.越低
D.可能高，可能低

A.該銀行面臨著更高的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.該銀行當(dāng)前不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.該銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)沒有發(fā)生變化
D.該銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)降低了

A.根據(jù)國債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價(jià)
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價(jià)
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價(jià)
D.根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率調(diào)整利差后得出定價(jià)

A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.凈值
D.資本