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問答題
【計算題】設(shè)某一無紅利支付股票的現(xiàn)貨價格為30元，連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險年利率為6%，求該股票協(xié)議價格為27元、有效期3個月的看漲期權(quán)價格的下限。
答案：
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問答題
【簡答題】請解釋為什么相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價格的美式期權(quán)的價值總是大于等于歐式期權(quán)。
答案：
美式期權(quán)的持有者除了擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)利外，還有提前執(zhí)行的權(quán)利，因此美式期權(quán)的價值至少應(yīng)不低于歐式期權(quán)。
