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基本CAPM模型假設(shè)資本市場上的資產(chǎn)借貸利率相等,投資者可以按同一利率水平無限制地借貸無風(fēng)險資產(chǎn)。
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期權(quán)合約是指由交易雙方簽訂的、規(guī)定在未來的某一確定日期以交易當(dāng)天約定的價格買賣既定數(shù)量某種資產(chǎn)的協(xié)議。
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套利定價模型和資本資產(chǎn)定價模型之間不具有相關(guān)性。
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