你可能感興趣的試題

以下對賣出認(rèn)購期權(quán)策略收益描述正確的是（）

A.當(dāng)標(biāo)的證券價格高于行權(quán)價可以獲得更多的收益
B.當(dāng)標(biāo)的證券價格低于行權(quán)價越多，可以獲得更多的收益
C.當(dāng)標(biāo)的證券的價格高于行權(quán)價，可以獲得全部權(quán)利金
D.當(dāng)標(biāo)的證券的價格低于行權(quán)價，可以獲得全部權(quán)利金

單項選擇題

某投資者持有一定數(shù)量的甲股票多頭，為了規(guī)避股票下跌的風(fēng)險，該投資者買入了1000份甲股票的認(rèn)沽期權(quán)來達(dá)到Delta中性。已知甲股票的Delta值為0.8，則該投資者持有的甲股票數(shù)量為（）。

A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股

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對一個認(rèn)購期權(quán)來說，Vega值隨資產(chǎn)價格由虛值向?qū)嵵捣较虬l(fā)展的變化時（）。

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以下對賣出認(rèn)購期權(quán)策略收益描述正確的是（）

對一個認(rèn)購期權(quán)來說，Vega值隨資產(chǎn)價格由虛值向?qū)嵵捣较虬l(fā)展的變化時（）。