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根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率計算指引》規(guī)定,商業(yè)銀行實施初級內(nèi)部評級法的,公司風險暴露的有效期限(M)為2、5年,但回購類型交易的有效期限為0、5年。
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根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率計算指引》的規(guī)定,公司和金融機構(gòu)風險暴露的違約概率應為商業(yè)銀行內(nèi)部估計的債務人1年期違約概率與0、03%中的較小值。
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考慮信用、市場、操作三大風險相關性后的經(jīng)濟資本占用結(jié)果,比三大風險經(jīng)濟資本占用結(jié)果簡單相加的數(shù)值要大。
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