A.該期權處于折價狀態(tài) B.該期權處于實值狀態(tài) C.該期權一定會被執(zhí)行 D.該期權不一定會被執(zhí)行
A.該投資組合屬于股票加空頭看漲期權組合 B.這種投資組合被稱為“拋補看漲期權” C.該組合到期時不需要另外補進股票 D.該組合縮小了未來的不確定性
A.多頭看漲期權到期日價值=Max(股票市價-執(zhí)行價格,0) B.空頭看漲期權到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格,0) C.多頭看跌期權到期日價值=Max(執(zhí)行價格-股票市價,0) D.空頭看跌期權到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價,0)