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對于證券組合的管理者來說,如果市場是強式有效的,管理者會選擇消極保守的態(tài)度,只求獲得市場平均的收益水平。()
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在有效率的市場中,投資者所獲得的收益只能是與其承擔(dān)的風(fēng)險相匹配的那部分正常收益,而不會有高出風(fēng)險補償?shù)某~收益。()
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在證券組合業(yè)績評估中,使用夏普指數(shù)比特雷諾指數(shù)更為科學(xué)。()
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