單項選擇題

（）計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機數(shù)模擬得到。

A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

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單項選擇題

國際清算銀行規(guī)定的作為計算銀行監(jiān)管資本VaR持有期為10天，置信水平通常選擇（）。

A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%

單項選擇題

（）是使用合理的金融理論和數(shù)理統(tǒng)計理論，定量地對給定的資產(chǎn)所面臨的市場風(fēng)險給出全面的度量。

A.名義值法
B.敏感性法
C.波動性法
D.VaR法

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