多項選擇題

A．VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真

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A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利

A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應
D．VaR考慮了不同組合的風險分散效應

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