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資本資產(chǎn)定價模型理論認(rèn)為,只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。()
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組合管理強(qiáng)調(diào)投資的收益目標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險的承受能力相適應(yīng)。()
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如果證券組合的詹森指數(shù)為負(fù),則其位于證券市場線的上方,績效不好。()
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