【簡答題】

計算分析題：假設A公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權和1份以該股票為標的資產的看跌期權，執(zhí)行價格均為32元，到期時間是1年。根據股票過去的歷史數據所測算的連續(xù)復利報酬率的標準差為1，無風險利率為每年4%。
要求：
（1）利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數）。

（2）執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0.0001元）？