多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。

A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格）

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多項(xiàng)選擇題

下列說法錯誤的有（）。

A.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力，不可以提高其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
B.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力，提高其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
C.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力，降低其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
D.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力，不可以降低其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

多項(xiàng)選擇題

下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（）。

A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)

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以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。

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下列說法錯誤的有（）。

下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（）。

以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。

下列說法錯誤的有（）。

下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（）。