A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的 B.遠(yuǎn)期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議 C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易,期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺交易 D.遠(yuǎn)期合約的流動性較差,而期貨合約的流動性較好 E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響 C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法 D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法 E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法
A.它是一種全值估計方法,可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 B.計算量較小,且準(zhǔn)確性提高速度較快 C.比歷史模擬方法更精確和可靠 D.如果一個因素的準(zhǔn)確性要提高10倍,就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上 E.可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)