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問答題
【計算題】某銀行交易員認為近期內美元對日元匯率有可能下跌，于是買入一項美元的看跌期權，金額為1000萬美元，執(zhí)行價格為110．00，有效期為1個月，期權價格為1．7％。試分析一下該交易盈虧情況。分析包括：計算盈虧平衡點，期權最大虧損，最大收益，到期日盈虧情況。
答案：
（1）關于盈虧平衡點的計算：
期權費支出：USDl000萬×0.017=USDl7萬。設盈虧平衡點的匯率水平為...
期權費支出：USDl000萬×0.017=USDl7萬。設盈虧平衡點的匯率水平為...
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問答題
【計算題】
設同一時刻，紐約：$1=DM1.9100/10，法蘭克福：£1=DM3.7790/00，倫敦：£1=￥2.0040/50，
（1）三地套匯是否有利可圖？
（2）若以100萬美元套匯，試計算凈獲利。
答案：
（1）1.9105×（1/3.7795）×2.0045=1.01325≠1所以可獲利。
（2）獲利=10...
（2）獲利=10...
問答題
【計算題】某日紐約外匯市場，即期匯率USD1=DEM1.6515，美元3個月存款利率為年息10%，德國馬克存款利率為7%，試求3個月美元/馬克的遠期匯率。
答案：
因馬克利率低于美元，所以遠期馬克會升水，升水數(shù)為：
1.6515×10-7/100×3/12=0.0124
1.6515×10-7/100×3/12=0.0124
