問答題

【計(jì)算題】某銀行交易員認(rèn)為近期內(nèi)美元對日元匯率有可能下跌，于是買入一項(xiàng)美元的看跌期權(quán)，金額為1000萬美元，執(zhí)行價格為110．00，有效期為1個月，期權(quán)價格為1．7％。試分析一下該交易盈虧情況。分析包括：計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，期權(quán)最大虧損，最大收益，到期日盈虧情況。

答案： （1）關(guān)于盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算：
期權(quán)費(fèi)支出：USDl000萬×0.017=USDl7萬。設(shè)盈虧平衡點(diǎn)的匯率水平為...
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問答題

【計(jì)算題】某日紐約外匯市場，即期匯率USD1=DEM1.6515，美元3個月存款利率為年息10%，德國馬克存款利率為7%，試求3個月美元/馬克的遠(yuǎn)期匯率。
答案： 因馬克利率低于美元，所以遠(yuǎn)期馬克會升水，升水?dāng)?shù)為：
1.6515×10-7/100×3/12=0.0124
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