單項(xiàng)選擇題

債券價(jià)格與當(dāng)期收益率的關(guān)系中，描述正確的是（）。

A.對于溢價(jià)交易的債券，當(dāng)期收益率高于票面利率
B.債券當(dāng)期收益率與到期收益呈反向變動
C.對于折價(jià)交易的債券，當(dāng)期收益率低于票面利率
D.對于平價(jià)交易的債券，當(dāng)期收益率等于票面利率

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單項(xiàng)選擇題

無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為（）。

A.0
B.某隨機(jī)數(shù)
C.1
D.-1

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于計(jì)算VAR值的蒙特卡洛模擬法的說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.蒙特卡洛模擬法的局限性是VAR計(jì)算所選用的歷史樣本期間非常重要
B.蒙特卡洛模擬法計(jì)算量較大
C.蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VAR值方法
D.蒙特卡洛模擬法在計(jì)算之前，需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動的過程

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債券價(jià)格與當(dāng)期收益率的關(guān)系中，描述正確的是（）。

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無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為（）。

下列關(guān)于計(jì)算VAR值的蒙特卡洛模擬法的說法中錯(cuò)誤的是（）。

債券價(jià)格與當(dāng)期收益率的關(guān)系中，描述正確的是（）。

無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為（）。

下列關(guān)于計(jì)算VAR值的蒙特卡洛模擬法的說法中錯(cuò)誤的是（）。