A.最小方差組合是全部投資于A證券 B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券 C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高,風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱 D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小、期望回報最高的投資組合
A.最低的期望報酬率為6% B.最高的期望報酬率為8% C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為l5% D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為l0%
A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān),而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān) B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險 C.資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險與報酬的權(quán)衡關(guān)系 D.投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險與報酬之間的權(quán)衡關(guān)系