A.蝶式套利的實質(zhì)是跨交割月份的套利活動 B.蝶式套利由兩個方向相反的跨期套利構(gòu)成,一個賣空套利和一個買空套利 C.聯(lián)結(jié)兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約 D.在合約數(shù)量上,居中月份合約等于兩旁月份合約之和
A.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨 B.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出上海期交所6月銅期貨 C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨,一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨 D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨,同時買入倫敦金屬交易所6月銅期貨
A.會使期貨市場投機性大為減少 B.會使不同期貨合約價格之間的價差更趨合理 C.會使期貨價格不再出現(xiàn)大幅波動 D.有助于減緩期貨價格的波動幅度