單項選擇題

下列關于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風險
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

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