多項(xiàng)選擇題

在無套利市場，無分紅標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)的價(jià)格估值范圍合理的有（）。

A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權(quán)，期權(quán)到期時(shí)間越長，期權(quán)價(jià)格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價(jià)不同的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)越低，期權(quán)價(jià)格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低于美式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.其他條件相同，執(zhí)行價(jià)不同的歐式期權(quán)，期權(quán)價(jià)格是執(zhí)行價(jià)格的凸函數(shù)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Delta對(duì)沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果能完全規(guī)避組合的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對(duì)沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度波動(dòng)時(shí)，Delta值也隨之變化

多項(xiàng)選擇題

遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括（）。

A.無套利定價(jià)理論
B.二叉樹定價(jià)理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價(jià)理論

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在無套利市場，無分紅標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)的價(jià)格估值范圍合理的有（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于Delta對(duì)沖策略的說法正確的有（）。

遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括（）。

在無套利市場，無分紅標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)的價(jià)格估值范圍合理的有（）。

遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括（）。