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由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
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在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
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持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
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