單項(xiàng)選擇題

利率互換交易存在著各種風(fēng)險(xiǎn)，比如信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。其中現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.未能在理想的價(jià)格點(diǎn)位或交易時(shí)刻完成買賣
B.對(duì)手方違約的風(fēng)險(xiǎn)，到期時(shí)不能獲得現(xiàn)金流
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷
D.預(yù)期利率下降，實(shí)際利率卻上升，導(dǎo)致現(xiàn)金流不足

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單項(xiàng)選擇題

1年期定期利率對(duì)3MShibor的互換，半年付息1次。若當(dāng)前3MShibor為3.6%，3個(gè)月后重置日3MShibor報(bào)價(jià)為4%。則付息日應(yīng)付現(xiàn)金流參考的浮動(dòng)利率為（）。

A.3.60%
B.4%
C.4.36%
D.7.60%

單項(xiàng)選擇題

某公司賣出一份6×12的FRA，買方為B銀行，合約金額為100萬(wàn)元，F(xiàn)RA協(xié)議利率為4.68%，在結(jié)算日時(shí)的參考利率為4.94%，則該FRA的結(jié)算金額為（）元。

A.1238.80
B.1241.88
C.1268.66
D.1270.28

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利率互換交易存在著各種風(fēng)險(xiǎn)，比如信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。其中現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

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1年期定期利率對(duì)3MShibor的互換，半年付息1次。若當(dāng)前3MShibor為3.6%，3個(gè)月后重置日3MShibor報(bào)價(jià)為4%。則付息日應(yīng)付現(xiàn)金流參考的浮動(dòng)利率為（）。

某公司賣出一份6×12的FRA，買方為B銀行，合約金額為100萬(wàn)元，F(xiàn)RA協(xié)議利率為4.68%，在結(jié)算日時(shí)的參考利率為4.94%，則該FRA的結(jié)算金額為（）元。

利率互換交易存在著各種風(fēng)險(xiǎn)，比如信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。其中現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

1年期定期利率對(duì)3MShibor的互換，半年付息1次。若當(dāng)前3MShibor為3.6%，3個(gè)月后重置日3MShibor報(bào)價(jià)為4%。則付息日應(yīng)付現(xiàn)金流參考的浮動(dòng)利率為（）。

某公司賣出一份6×12的FRA，買方為B銀行，合約金額為100萬(wàn)元，F(xiàn)RA協(xié)議利率為4.68%，在結(jié)算日時(shí)的參考利率為4.94%，則該FRA的結(jié)算金額為（）元。