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利率下限期權(quán)為借出固定利率資金的借款人提供規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。
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凈利息頭寸風(fēng)險(xiǎn)是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。
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銀行的利率敏感性缺口大,表明利率變動(dòng)時(shí),市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)也大,將給銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。
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