A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動 B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動 C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動 D.久期對沖通常無法適用于可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險對沖
A.障礙期權(quán) B.亞式期權(quán) C.冪期權(quán) D.二元期權(quán)
A.根據(jù)國債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價 B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價 C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價 D.根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率調(diào)整利差后得出定價