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在計算無套利區(qū)間時,上限應由期貨的理論價格()期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本得到。
A.加上
B.減去
C.乘以
D.除以
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單項選擇題
和普通期貨投機交易相比,期貨價差套利風險()。
A.大
B.相同
C.小
D.不確定
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單項選擇題
掉期全價由交易成交時報價方報出的即期匯率加相應期限的()計算獲得。
A.掉期差
B.掉期間距
C.掉期點
D.掉期基差
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