多項選擇題

A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。

A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券

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