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二叉樹模型的定價中最后節(jié)點(diǎn)期權(quán)的價值等于內(nèi)在價值。
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貨幣互換利率的實(shí)質(zhì)是買入利率與賣出利率的差。
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在采用當(dāng)前股票價格進(jìn)行期權(quán)定價時,需要再次考慮股票上漲及下跌的概率。
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