單項(xiàng)選擇題

壓力測(cè)試應(yīng)該覆蓋的情景不包括：（）。

A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價(jià)格異常變動(dòng)情景
D.置信水平內(nèi)之變動(dòng)情景

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

面臨及端價(jià)格變動(dòng)時(shí)，銀行產(chǎn)生的損失可能超過(guò)可用的資本。此時(shí)銀行應(yīng)該透過(guò)下列何種方法來(lái)補(bǔ)強(qiáng)：（）

A.VaR模型
B.返回檢驗(yàn)
C.壓力測(cè)試
D.敏感度分析

單項(xiàng)選擇題

透過(guò)返回檢驗(yàn)銀行可以了解銀行實(shí)際損失超過(guò)VaR估計(jì)值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實(shí)際損失超過(guò)VaR估計(jì)值的天數(shù)超過(guò)十天以上時(shí)，VaR模型所計(jì)算出來(lái)的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個(gè)系數(shù)：（）。

A.3
B.4
C.5
D.6

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看