A.交易賬戶風險管理 B.流動性風險管理 C.銀行賬戶利率風險的管理 D.資本管理
A.VaR模型的估計應(yīng)該逐日進行 B.VaR模型采用99%的置信水平 C.VaR模型以250做為風險頭寸的計算期間 D.估計VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)
A.放款部門 B.外匯部門 C.風險控制部門 D.內(nèi)部控制部門