名詞解釋

修正的久期

答案：

將D和（1+R）變成一個(gè)單獨(dú)的變量D/（1+R），該變量稱為修正的久期，用MD來表示。MD=
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名詞解釋

利率敏感性
答案： 利率敏感性是反映資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對利率變化的敏感度程度。D值越大，資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對利率變化的敏感度越大。
問答題

【計(jì)算題】

假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場價(jià)值報(bào)告，所有利率為年利率）：

如果市場利率上升2個(gè)百分點(diǎn)，判斷該銀行是否仍具有償付能力。
答案： 當(dāng)利率上升2％后，該銀行的所有資產(chǎn)市場價(jià)值變?yōu)?09.04百萬元，負(fù)債變?yōu)?91.32百萬元（計(jì)算如上），此時(shí)的所有者權(quán)...
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