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單項選擇題
當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式,但預(yù)計未來更是上升,故長期利率將(),則應(yīng)該()長期債券。
A.下降、看多
B.下降、看空
C.上升、看多
D.上升、看空
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單項選擇題
考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,對因素1的敏感性為1.4,對因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為3%,無風(fēng)險利率為 6%。如果無套利機會,因素2的風(fēng)險溢價為()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
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判斷題
進行基本分析的假設(shè)前提是市場尚未達到半強勢有效。
答案:
正確
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