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單項選擇題

當前股票價格為20元，執(zhí)行價格為18元，6個月的無風險利率為5%，則6個月的歐式看漲期權的價格上下限為（）

A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元

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單項選擇題

當投資者擔心持有的股票價格下跌，可通過下列什么交易策略來規(guī)避風險（）

A.賣空股票
B.買入看跌期權
C.進入期貨短頭寸
D.以上皆可

單項選擇題

一項看漲期權的執(zhí)行價格為35元，期權價格為2元，另一項看跌期權的執(zhí)行價格也為35元，但是期權價格為3元，則沒有保險的看跌期權的持有者的最大收益以及沒有保險的看漲期權的發(fā)行者的最大收益分別為（）

A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元

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