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問答題
【簡答題】用無套利條件簡要推導看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式
答案：
可構(gòu)造以下兩個組合：1.1份看漲期權(quán)加上等價于執(zhí)行價格的現(xiàn)金的現(xiàn)值；2.1份看跌期權(quán)加上1份股票?？勺C明在期權(quán)到期時，不...
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問答題
【簡答題】列舉影響期權(quán)價格的因素。
答案：
標的資產(chǎn)價格、執(zhí)行價格、標的資產(chǎn)波動率、利率、存續(xù)期及在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)標的資產(chǎn)發(fā)放的股息等因素。
問答題
【簡答題】列舉構(gòu)造熊市價差的兩種方法。
答案：
1.買入較高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)并賣出較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。
2.買入較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)并賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)。
