你可能感興趣的試題

設(shè)總體X服從正態(tài)分布N（0，θ），X₁，X₂，…，X_n是來自總體X的樣本，又設(shè)參數(shù)θ的先驗分布為逆伽瑪分布（記作θ~IΓ（α，λ）），即θ的先驗密度函數(shù)為

假定損失函數(shù)是，試求參數(shù)θ的貝葉斯估計。

設(shè)X服從貝努里分布B（1，p），其中參數(shù)p的先驗分布為區(qū)間（0，1）的均勻分布，X₁，X₂，…，X_n為來自總體X的樣本，試在損失函數(shù)下，試證明p的貝葉斯估計為，且它的風險函數(shù)是常數(shù)。