^{<font id="mvahd"></font>}

^{<tbody id="mvahd"></tbody>}

問答題

【計算題】設有甲、乙兩種投資證券，其收益分別為隨機變量X₁，X₂，已知均值分別為μ₁，μ₂，風險分別為σ₁，σ₂，相關(guān)系數(shù)為ρ，現(xiàn)有資金總額為C（設為1個單位）。怎樣組合資金才可使風險最小？

答案：

你可能感興趣的試題

【計算題】
設隨機變量X與Y相互獨立，且均服從參數(shù)為1的指數(shù)分布，記U=max{X，Y}，V=min{X，Y}，求：
（1）V的概率密度f_V（v）；
（2）E（U+V）。

答案：

【計算題】
設隨機變量（X，Y）的概率密度為

記Z=3X-2Y，（1）求Z的分布；（2）問Z與X獨立嗎？

答案：

因為隨機變量（X，Y）是二維正態(tài)分布，其概率密度

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看